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GES816 Méthodes et systèmes d’investissement (3 cr.)
TRIMESTRE AUTOMNE 2020
PROFESSEUR: Edmond T. MIRESCO, Ing, M. Ing., Ph. D.
PLAN DU COURS
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1. OBJECTIFS
· D’appliquer judicieusement les méthodes d’évaluation de la tendance des prix des actions en vue de faire des investissements;
· De déterminer le moment optimal des décisions d’entrée et de sortie;
· De maîtriser les méthodes analytiques et les outils informatiques courants dans le domaine de l’investissement et de l’analyse des marchés.
2. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le cours comporte 12 périodes de 3 heures, d'enseignement magistral et à l’aide des conférences, comportant des périodes de questions, des séances de projection et d'utilisation de l'informatique. Une partie de ces heures de cours sera réservée à la présentation des analyses faites par les étudiants sur divers sujets connexes.
3. MANUELS DE RÉFÉRENCE ET LOGICIEL
· Recueil des transparents : http://edmond.mires.co/notes/Notes_GES816A19.pdf
· Kaufman, Perry J, New trading systems and methods- 4th ed. – 2005, John Wiley
· John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets – New York Institute of Finance – 1999
· John J. Murphy (en français), L’analyse technique des marchés financiers – Édition Valor – 2003
· AmiBroker Professional Edition 6.0 ou plus http://www.amibroker.com/
4. ÉVALUATION
La note globale est la résultante des évaluations durant le trimestre. Chaque étudiant sera évalué sur les résultats des présentations faites dans les cours et sur le travail final de synthèse. La pondération de l’évaluation proposée est présentée ci-après :
· 40 % pour deux présentations obligatoires durant les périodes réservées;
· 50 % sur le travail de synthèse final;
· 10 % sur la participation en classe, comprenant notamment les évaluations faites et les interventions à la suite des présentations obligatoires faites par ses collègues.
5. TRAVAIL FINAL DE SYNTHÈSE
Étude et performance sur vos transactions réelles
Points directifs :
· faire une analyse descriptive de votre portfolio
· présenter les avantages et les inconvénients des méthodes utilisées
· montrer comment avez-vous utilisé les méthodes
· présenter des propositions concrètes, nécessaires à améliorer votre portfolio;
· présenter de manière critique vos impressions sur les méthodes ou propositions étudiées
· montrer les résultats et faire les commentaires appropriés.
Le travail doit être terminé le 23 novembre 2020, et transmis par courriel à l’adresse : edmond.miresco@etsmtl.ca
Il est permis de faire un travail en équipe de deux (2) étudiants au maximum.
6. CALENDRIER
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Date |
Heure |
Cours |
Description |
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11SEP20 |
De 13 h 30 à 17 h |
1 |
Méthodes et systèmes d’investissement - Introduction au cours. Objectif du cours - Investir en bourse - Vision populaire des marchés - L’élément humain - Random Walk – un mythe. Approches d’analyse des titres - Analyse technique - Valeur d’un stock. Analyse technique - Types "Éléments d’analyse technique - Représentation en barres, en chandelier, en ligne - Opérateurs d’analyse technique - Indicateurs techniques Système AmiBroker. Moyenne mobile simple. Moyenne mobile exponentielle. Moyenne mobile pondérée. Trading avec la Moyenne mobile simple. Trading – Méthode MM-65+3CC |
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De 18 h 00 à 21 h 30 |
2 |
Trading avec deux moyennes mobiles. Trading avec des moyennes mobiles-Technique Camelback. Trading avec trois moyennes mobiles-Méthode Triple Crossover. Trading avec trois moyennes mobiles-Ichimoku Triple Crossover. Trading avec trois moyennes mobiles-Alligator Triple Crossover. Trading avec une enveloppe de SMA. Trading avec une enveloppe des moyennes mobiles. Moyenne mobile adaptive (AMA). Trading avec la Moyenne mobile adaptive. Variable Index Dynamic Average. La moyenne mobile de Hull – HMA. Zero-Lag EMA. Detrended Price Oscillator. Trading avec Detrended Price Oscillator. Les bandes de Bollinger - Calcul - Interprétation. Trading avec les bandes de Bollinger-Méthode double creux et double sommet. Trading avec les bandes de Bollinger -Méthode Gimmees. Oscillateur de Bollinger %B. Trading avec les bandes de Bollinger et %B. Oscillateur de la Largeur des bandes de Bollinger |
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12SEP20 |
De 9 h à 12 h 30 |
3 |
Régression Linéaire - Les bandes de Régression Linéaire. Indicateur ATR (Average True Range). Bandes de Keltner. Les nuages de Ichimoku. Bandes (Canaux) de Donchian. Les oscillateurs - Interprétation - Les trois principaux usages. Momentum - Méthode de Calcul - Trading avec Momentum. ROC Price (Rate of Change) - Divergences - Triple Momentum Timing. Construire un oscillateur utilisant deux moyennes mobiles - Oscillateur utilisant deux MA. KST - Know Sure Thing Indicateur. Le CCI - Commodity Channel Index |
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De 13 h 30 à 17 h |
4 |
RSI (Relative Strength Index) - Divergences. Trading avec deux moyennes mobiles et RSI.La méthode 350 dérivation de la RSI. CMO - Chande Momentum Oscillator. Stochastique %K et %D - Analyse – Divergences. Stochastique RSI. MACD - Moving Average Convergence Divergence. PPO - Percentage Price Oscillator. Random Walk Index. DMI (Directional Movement Index) et ADX. Indicateur Vortex. SAR (Parabolic Stop and Reversal). L'oscillateur de Heikin-Ashi (HACO). Indicateur Survendu-Suracheté - OOI. Kase Peak Oscillator
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25SEP20 |
De 13 h 30 à 17 h |
5 |
Trading Réel - InverstorLine - Interactive Brokers - Exemples Automated trading. Le volume - Trading avec On-Balance Volume (OBV). L'indice de force. Les écarts (gaps) confirmés par le volume. Les étapes et le mode de trading - Utilisation de deux moyennes mobiles pour trouver le quatre étapes du marché - Les étapes de marché avec la AMA. SUPPORT et RÉSISTANCE - Trading avec Support et Résistance. Système Breakout 55-21. Les lignes de tendances haussières, baissière. Les canaux de tendances - horizontal - haussier, baissier. Épaule – Tête – Épaule (Head & Shoulder). Les doubles sommets (Double Top). Les doubles creux (Double Bottom). Les triangles ascendants, descendants, symétriques, fanion, drapeau. |
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De 18 h 00 à 21 h 30 |
6 |
Méthode de la Formation 1-2-3. Les vagues d’Elliott et Fibonaci. La formation 3PDh. Indicateur Zig-Zag. La formation «Hockey Stick». Introduction aux cycles - Cycle économique - Vague Kondratieff - Notions de base sur les cycles - Détermination des cycles. La saisonnalité. Coïncidences. |
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26SEP20 |
De 9 h à 12 h 30 |
7 |
Éléments essentiels d’analyse fondamentale. Investissement en devises. Investissement en contrats à termes. La volatilité - S&P 500 et l’indice VIX. Calcul rapide de la volatilité. |
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De 13 h 30 à 17 h |
8 |
Étude des articles |
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16OCT20 |
De 13 h 30 à 17 h |
9 |
Prévisions - prix du stock et la valeur du lendemain. Méthode basée sur la vélocité et l'accélération. Méthodes d'investissement avec bonnes probabilité de succès. Détermination des types de tendance. Analyse du marché en général: Méthode du retrait (Pull Back) dans un marché haussier, Méthode de la divergence positive dans un marché haussier, Méthode du rallye (Relief Rally) dans un marché baissier, Méthode de la divergence négative dans un marché baissier. |
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De 18 h 00 à 21 h 30 |
10 |
La bourse et son fonctionnement. Notions d’analyse fondamentale. Notions générales sur les options. Système de vente des puts, basé sur la probabilité.
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17OCT20 |
De 9 h à 12 h 30 |
11 |
Méthode EMA-20 avec MACD. Méthode deux points de CCI-20. Achat des stocks avec protection. Indicateur EMI. Procédures d'investissement - Comment procéder en pratique. Types de trading - Scalping - Day-Trading - Swing Trading -Investissement à long terme - Transactions automatisées. Index Assistant. Conclusion et conseils pratiques. |
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De 13 h 30 à 17 h |
12 |
Étude des articles |
- Enseignant: Edmond Miresco